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證監(jiān)會(huì)5月27日公開了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(修訂稿)》(以下簡稱《意見》)，并公開征求意見。《意見》明確了基金公司不同投資組合同向交易價(jià)差的控制目標(biāo)和要求，并規(guī)范了不同投資組合的同日反向交易行為。
《意見》要求，在某一時(shí)期內(nèi)，同一基金公司管理的所有投資組合買賣相同證券(同向交易)的整體價(jià)差應(yīng)趨于零。《意見》同時(shí)規(guī)定，基金公司應(yīng)嚴(yán)格控制不同投資組合之間的同日反向交易，嚴(yán)格禁止可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的同日反向交易。如果報(bào)告期內(nèi)所有投資組合參與的交易所公開競價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的5%，應(yīng)說明該類交易的次數(shù)及原因。
此外，《意見》還進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)公司內(nèi)部控制的要求，并明確了公平交易披露要求。《意見》規(guī)定，基金公司應(yīng)建立投資組合投資信息的管理及保密制度，不同投資組合經(jīng)理之間的重大非公開投資信息應(yīng)相互隔離。
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