重視分紅回報是證券市場走向成熟的標志之一，相比A股市場，H股市場因為深受國際規則影響而更重視分紅。根據彭博數據，用香港H股指數做模擬測算：假如投資者2005年初投入港幣1000元買入跟蹤H股全收益指數的指數基金，截至2012年7月26日，不考慮交易費用，他將拿到港幣2371元，其中紅利收益為港幣437元——相當于收益翻了一倍多，分紅收益超過40%。
彭博數據顯示，2005年以來，按人民幣計H股指數以分紅再投資計算的累計漲幅為83%，其中成分股分紅對指數總收益的貢獻達34%，也就是說年化分紅回報率達4%，分紅收益率明顯高于滬深300、中證100、上證50等國內大盤藍籌指數。
長期來看H股分紅回報持續穩定。彭博數據顯示，截至7月26日，過去四年以來H股指數平均股息率為3.3%；H股指數當前股息率為4.066%，同期滬深300指數僅為2.141%，恒生指數為3.853%。
高股息率意味著什么？一方面體現了H股成分股穩健經營、持續盈利及穩定分紅的優質藍籌特征，另一方面也體現了其成分股的估值優勢，即以更低價格獲得相同甚至更高的分紅回報。
過去內地投資者缺乏直接分享H股市場高股息收益的渠道，現在有了跨境ETF和聯接基金，這個夙愿就能實現了。易方達香港H股ETF聯接基金7月18日開始發行，由于可在銀行渠道認購，受到眾多投資者廣泛關注。